المتاجرة الاحترافية باستخدام نماذج الهارمونيك

إعلانات تجارية اعلن معنا
النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: استخدامات الهندسة في الاسواق المالية

  1. #1

    افتراضي استخدامات الهندسة في الاسواق المالية





    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

    استخدامات الهندسة في الاسواق المالية -درس رقم 1-ABU _ Mohammed

    الهندسة المالية هي:

    البحث وبناء فرص استثمارية او ائئتمانية تواكب تطلعات العملاء(المستثمرين)مع تقييم حجم المخاطرة وسبل التعامل معها.
    طبعا في هذا الدرس لن نأخذ الا الجزئية اللتي تتعلق بالاسواق المالية من جانب الاستثمار ومن المنطقي اننا لن نستطيع طرح منهج اكاديمي كامل فأرجو منكم ان تتعاونو معي في استقبال المعلومة

    طبعا من اسم الهندسة المالية عند قرائتها نتوقع اننا سنتحدث عن قوائم مالية ولكن في الحقيقة نحن سنتكلم عن عمليات ادارية
    فهنا عرفنا ان الهندسة المالية تعني وضع خطط واستراتيجيات يتم التعامل معها واهم شي في التعامل هو الثبات والوضوح
    طبعا سنأخذ مثال ومن هذا المثال سننطلق في شرحنا

    اعتبرنا ان هناك شخصين

    الاول :

    وهو ابو محمد وهو رجل سعودي يمتاز بالفهلوة والوصول الى المعلومةوفي التعريف العامي (((ذهين)))مثل 90%من المتداولين السعوديين فيبي كل يومين نسبة ويبي يحط الف اول السنه واخر السنة يشري منه فلة بالياسمين وبانوراما ولا يبي ياخذ الثانية اذا كان متزوج ويبي مزرعه مادري وين وشالية مادري وين ويخت مثل فلان والباقي يبي يخليها استثمار عقاري
    و لما وصل مؤشرنا الى العشرين الف قدم اوراقة للحصول على قرض شخصي ولما حدث الانهيار قام بمراقبة سهم الجماعي ونفذ عملية شراء على 36واتصل على مصدر المعلومة وقال له لاتبيع خلاص ارتداد وتبي تشوف 70ريال فالرجل طق الاسهم وراح لبيتهم

    طبعا راتبة مثل كل السعوديين 5000 فإجمالي قرضة كان 75000ريال والسداد على خمس سنوات وبقسط 1250ريال

    تحليل الشخصية
    (((شخص حالم وعلى نياته-اهبل يعني في لغة السوق-يفتقر قرارة للتخطيط ويمتاز بضبابية اهدافة)))

    الثاني:

    وهو رجل يدعى بن عيد وهو سعودي ايضا ولكن انسان عنده قاعدة ان الارقام لاتكذب وان 1+1=2على عكس ابومحمد
    وهو مايمثل 10%من المتداولين السعوديين ((طبعا مع مجاملة عيال ديرتي ولكن ماتوقع انهم ياصلون هالنسبة))فكان هدفة الاول ان القرض يغطي تكاليفة والهدف الثاني انه يوجد له مصدر دخل ثاني عن طريق استحداث راس مال استثماري
    فعند وصول المؤشر الى 20000اتجه الى البنك وقدم لطلب قرض وعندما رأى الانهيار واللخبطة تذكر ان المسار او الترند
    لابد ان يحدث ارتداد عند 61.8%ولم يحدث ان سوق في العالم انهار اكثر من هذه النسبة وبشكل متواصل فقرر الدخول والاستفادة من هذا الارتداد فقرر اتباع المضاربة الشهرية نظرا لأن حجم محفظتة يعتبر صغير

    وراتبة 3000ريال فإجمالي قرضة كان 45000والسداد على خمس سنوات بقسط 750ريال



    فقرر شراء سهم الجماعي ولاحظ نفس السهم عند سعر 36 ريال وقد حرصت ان ابو محمد وابن عيد يكون لهم نفس منطقة الدخول لتوضيح الفرق بين الاثنين في النتائج

    ابو محمد قسم 75000على 36 ريال وطلعت معاه 2083سهم تقريبا


    ابن عيد قسم محفظتة الى ثلاثة اجزاءمتساوية وقرر الدخول بثلثين المحفظة عند 61%فبو مع وضع نقطة 76.4%منطقة ايقاف خسائر فثلثين المحفظة =30000فطلع معاه انه يقدر يشتري عدد833سهم وقام بتقسيم كميته الة ثلاثة اجزاء
    وكذلك قام بتحديد اهداف البيع بحيث انه يبيع الثلث الاول عند 23%والثلث الثاني عند 38%والثلث الثالث عند 61%
    لاحظ ابن عيد قام بالبحث وايجاد سبل وفرص ووضع اهدافه بناء على قياس المخاطر اللتي هو على استعداد ان يتحملها

    تشارت يوضح منطقة الشراء





    طبعا اخترت سهم الجماعي لأنه اغث سهم في السوق لأثبت لكم مدى جدوى وفائدة الدرس


    ارجع الى محور حديثنا
    نجد ان ابن عيد استطاع بيع جزئين من كمياته على اهدافة التي قام بتحديدها والجزء الثالث اضطر لعمل استب لوز لأن السهم عاد وكسر 23%وهي النقطة اللتي كان ابن عيد يبني عليها ايقاف خسائرة مع كل ارتفاع
    فنجد انه باع 277سهم بقيمة 44.75ريال
    وباع 277سهم بقيمة 50ريال
    وباع 277سهم الاخيرة بعملية ايقاف خسائر عند العودة الى 50ريال مرة اخرى

    وهذا التشارت يوضح مناطق البيع




    طبعا اذا عندنا الى مثالنا الاول
    اللي هو ابو محمد نجد انه سلم عقلة الى مصدر معلوماته ليدير محفظتة فقال سكر على السهم
    فممكن انه لحق وباع عند 43 اذا تنازل عن ذهانته شوي او تعلق فلو فرضنا انه باع عند 43 نجد انه باع وحصل 89583ريال يعني حقق 19.5%او انه تعلق وحقق خسارة 36%هذا اذا انه يثق بمصدرة
    ولكن على الجانب الاخر عندنا ابن عيد الذي ينتهج اسلوب الهندسة المالية

    فنجد انه حقق 12395.75+13850+13850=40095.75 ومع انهم في نفس السهم وبنفس توقيت الشراء نجد ابن عيد حقق على ثلثين محفظتة 33.6%ربح وابومحمد حقق وعلى كامل محفظتة 19.5%فلو ان ابومحمد انتهج اسلوب ابن عيد لكان حقق 33.5%اقل شي فنجد كفاءة ابن عيد اكبر ومقدار المخاطرة كان في محفظة ابو محمد 100%اما مقدار المخاطرة

    عند ابن عيد 66%وهنا تكمن ميزة الهندسة المالية وهي وضع استراتيجية وموازنة نسبة العائد مع المخاطرة

    فنجد نسبة المخاطرة عند ابن عيد اقل بالثلث والسبب التقسيم لا في حالة المحفظة بوضع السيولة ولا في حالة الكميات فهو انتهج اسلوب متقدم في ادارتة ووضع اهدافة القريبة والبعيدة

    فيا اخي الكريم اسال نفسك هل انت مثل ابو محمد الفهلوي او مثل ابن عيد المنطقي ؟؟؟

    الاسماء من وحي خيالي فاعتذر لكل من يحمل كنية ابو محمد

    اخوكم المحب ///
    ابومحمد ABU _ Mohammed

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



  2. #2

    افتراضي رد: استخدامات الهندسة في الاسواق المالية

    بارك الله فيك
    وجزاك الله خيرا

  3. #3

    افتراضي رد: استخدامات الهندسة في الاسواق المالية

    عليكم السلام
    اهلا وسهلا ابو محمد
    الحقيقة نفتخر بمثل هذ المواضيع العلمية البحثية القيمة

    أسمح لي اولا انقل نسخة من الموضوع لقسم العملات والأسهم الأمريكية والأوبشن للفائدة ..


    لايوجد لدي تعليق سواء انه موضوع رائع
    بارك الله فيك ونفع به
    --

    لي طلب هل زودتني بمراجع عربية او اجنبية متخصصة في الهندسة المالية

    ..


  4. #4

    افتراضي رد: استخدامات الهندسة في الاسواق المالية

    بارك الله فيك وزادك من علمه

    موضوع جميل

    وتفكير استثماري سليم

  5. #5
    الصورة الرمزية محمد حنفي

    افتراضي رد: استخدامات الهندسة في الاسواق المالية

    اعمل ايه
    الشباب لم يتركوا لى شئ اقوله
    سوى
    جزاك الله خيرا

  6. #6

    افتراضي رد: استخدامات الهندسة في الاسواق المالية

    روووووووووووعه اخى الكريم:t_up::t_up::t_up:

  7. #7

    افتراضي رد: استخدامات الهندسة في الاسواق المالية

    بوووووووووووووووووركت يالحبيب


    موضوع روعه بحق

    :04:

  8. #8

    افتراضي رد: استخدامات الهندسة في الاسواق المالية

    الاخ عبد الله
    اولا لكم التحية
    ثانيا اسئلكم بالله ما علاقة ما كتبته بموضوع الهندسة المالية انت اشبه بالفهلوى فى الذى ضربت به المثل فى شرحك
    يجب لن تتكلم عن علم وليس فهلوة

    الهندسة المالية هى علم يهتم باداع حلول خلاقة للمشاكل المالية اوابداع اجراءات جديدة فى اسواق المال او ابتكار اوراق مالية جديدة
    فما علاقة ذلك بما كتبت اتق الله وانت تنقل العلم للاخرين ويجب ان تتحرى الدقة

  9. #9

    افتراضي رد: استخدامات الهندسة في الاسواق المالية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د جلال مشاهدة المشاركة
    الاخ عبد الله
    اولا لكم التحية
    ثانيا اسئلكم بالله ما علاقة ما كتبته بموضوع الهندسة المالية انت اشبه بالفهلوى فى الذى ضربت به المثل فى شرحك
    يجب لن تتكلم عن علم وليس فهلوة

    الهندسة المالية هى علم يهتم باداع حلول خلاقة للمشاكل المالية اوابداع اجراءات جديدة فى اسواق المال او ابتكار اوراق مالية جديدة
    فما علاقة ذلك بما كتبت اتق الله وانت تنقل العلم للاخرين ويجب ان تتحرى الدقة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اولا اشكرك د . جلال على مرورك الكريم
    ثانيا تعريف الهندسة المالية (((علم يهتم بإيجاد حلول لمشاكل مالية )))
    ثالثا انا لما تكلمت ذكرت ووضحت نقطة اني لن استطيع شرح منهاج كامل في موضوع او دورة قصيرة
    فكلنا نعرف ان الجانب الائتماني هو الجانب اللذي لاقى التطوير ولكن الجانب الاستثماري اقتصر على
    وضع البرامج فقط ,
    د.جلال لو ركزت فيما شرحت فأنا لم اشرح الا طريقة لإستخدام الفيبو ناتشي وتوقفت عن الطرح لأن اغلب من اطلع
    على الموضوع لم يتجة الى ما اريد ولكن اتجة الى رسم الفيبو ناتشي
    عموما السؤال سأسلك اياه وبعدها إن شاء الله ستعرف اني اتقي الله او لا
    هل استراتيجية تقسيم المحفظة إستثماريا هي فهلوة ؟؟؟
    اذا لم اجد سوق سندات وسوق السندات يهدف منه ب ( عائد ثابت آمن على المدى الطويل والمتوسط )هل اضع نسبتها
    صفر في استراتيجية تقسيم المحفظة ؟او اني استعيض عنها ب(بأسهم ذات عائد جيد وتذبذب ضعيف )
    دكتور اليس هذا حل لمشكلة تقسيم محفظتك
    اليست المحفظة كيان مالي
    إدارة المخاطر اليست احد ادوات الهندسة المالية ؟؟؟
    طرق البيع والشراء على الاسهم اليست من الهندسة المالية ؟
    الاستثمار وإعادة الاستثمار اليست احد ادوات الهندسة المالية؟؟؟
    حساب المخاطر المحتملة وتوقيت الشراء اليست من الهندسة المالية ؟
    التمويل واعادة التمويل اليست من الهندسة المالية ؟
    سؤال اليس التحليل الفني احد ادوات الهندسة المالية ؟
    سؤال اخير التسهيلات المقدمة من قبل البنوك للمحافظ الا تستخدم الوزن للشركات قبل تمويل المحفظة اليست من
    الهندسة المالية ؟
    حساب المخاطر المحتملة وغير المحتملة اليست من الهندسة المالية؟
    بعد ان اجبت على هذه الاسألة يادكتور الا تعتقد ان الهندسة المالية تعنى بالاستثمار مثل الائتمان ومثل
    تطوير البرامج وانظمة الاسواق المالية
    دكتور جلال اسعدني وشرفني مرورك على الموضوع ورأيك بني على المدخل اللذي انتهجته ولم يبنى على
    الموضوع كاملا وانا توقفت عن طرحة للسبب اللذي ذكرت لك في بداية حديثي
    ولو انك اخذت فكرت الشراء واعادة الشراء وتوقيت الشراء فهي عملية شرحت على انها احد ادوات الهندسة المالية
    في كتاب الدكتور منير ابراهيم ص 243
    الشراء بناء على التسهيلات (الشراء بالمارجن Margin purchase)
    اختيار توقيت الشراء
    اخيرا يشرفني مرورك ووعد مني اني اتقي الله في المرة القادمة مثل ماكنت اتقية في المرات السابقة
    واشكرك على وصفي بالفهلوي فهذي شهادة معنويةصدرت لي من قبلكم تعادل شهادة الدكتوراة .

    اتمنى ان تطلع على كتاب الدكتور منير ابراهيم (وهو الكتاب المدرس في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد
    السعودي )وتبدي لي رأيك وهل الدكتور منير فهلوي

  10. #10

    افتراضي رد: استخدامات الهندسة في الاسواق المالية

    بارك الله فيك و جزاك الله خيرا
    موضوع جميل


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استخدامات الهندسة المالية .. ماهي ...؟ في الأسواق المالية
    بواسطة عبدالله بن محمد البراك في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 07-11-2014, 04:37 PM
  2. استخدامات الهندسة المالية / الهندسة المالية ومخاطر عملية المراجحة / الهندسة المالية
    بواسطة محمود محمد السيد في المنتدى موسوعه الهندسه الماليه Financial Engineering
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 05-01-2012, 04:20 AM
  3. استخدامات الهندسة في الاسواق المالية
    بواسطة إبراهيم حسين (نور المصرى) في المنتدى موسوعه الهندسه الماليه Financial Engineering
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 01-08-2011, 02:32 AM
  4. استخدامات الهندسة في الاسواق المالية
    بواسطة عبدالله بن محمد البراك في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 08-09-2007, 05:48 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا